Backtesting Death Cross
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[stratégie]
Selon be-crypto.lesoir.be, la croix de la mort, la panique et l'effondrement du marché qui vont avec, approchent dangereusement sur le Bitcoin. La presse spécialisée s’affole. En réalité, il s'agit du signal que le marché va être baissier, ou l'est déjà. A contrario, la golden cross, nettement plus réjouissante, indique que le marché va être haussier, ou l'est déjà. On aurait donc, respectivement des signaux de vente et des signaux d'achat. Le Graal, quoi!... Voyons ca.
Le golden cross, c'est quand la moyenne mobile sur 50 jours croise vers le haut la moyenne mobile sur 200 jours.
Ici le cours du Bitcoin ces dix dernières années, les deux moyennes mobiles et les petits triangles indiques les golden/death cross
On voit que dalle, je passe en échelle logarithmique:
Il y aune certaine corrélation: des courbes haussières après des golden cross et des courbes baissières après des death cross, mais c'est pas absolu. Notamment aux alentours de 2020, où c'est le contraire qui s'est passé. Globalement, les grands mouvements sont annoncés pas les golden/death cross: de 2016 à 2018, de mi-2020 à mi 2021 et de 2023 à maintenant. Les faux positifs sont négligeables. Bonne nouvelle! :-)
Je vous épargne des calculs intermédiaires, vous devez me croire sur parole. Sinon, les étapes, je les explique là. Le rendement de cette stratégie sur les dix dernières années est exprimé en rouge sur le graphique:
(je reviens en échelle linéaire)
Manifestement, en 10 ans, la stratégie n'a pas fait mieux que le marché lui-même (en gris), ni moins bien, donc elle sert à rien. Peut-être que le résultat sera différent sur un autre actif et/ou avec d'autres périodes de moyennes mobiles (/= 200 et 50) et/ou sur une autre échelle de temps. Ca fait beaucoup de possibilité, de longues soirées et nuits blanches en perspective...
Cherchons déjà, sur le même actif (le Bitcoin) et la même échelle de temps (1 jour), ce que ca donne comme rendement en fonction des périodes (vitesses) de moyennes mobiles (SMA pour simple mobile average)
SMA_{slow} = 5 -> 500 avec un pas de 5 / SMA_fast = 5 -> 500 avec un pas de 5
On constate plusieurs pics aux alentours de 85/15 affichant un rendement de plus de 355 (alors que la stratégie 200/50 affiche un rendement de environ 85. Étonnant, non?
Zoomons aux alentours de 85/15
SMA_{slow} = 5 -> 200 avec un pas de 1 / SMA_fast = 5 -> 50 avec un pas de 1
Un pic à 97/7 affichant un rendement à 425 ! (une valeur qui a échappé à la trame 5x5 du graphe précédent).
Allez, pour le plaisir: le graphique du rendement:
Ca, c'est le Graal ;-)
Conclusion: le death/goldencross 200/50 sur le Bitcoin, c'est pas terrible
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